Там наверное не обойтись без ветки реестра, надо же где-то создать запись о том, что программа запускается и типо если значение 1 тогда показать сообщение, если 0 тогда просто запустить без уведомления, я бы так сделал :D
Гуглишь на тему как хранить настройки программы, при запуске проверяешь значение поля в настройка "IsFirstRun" (грубо говоря)
Ну или совсем простой способ, я не знаю же твои знания скажу так самый простой. Берём создаем txt напоимен в temp с уникаьнуни названием. Делаем проверку на тхт if если тхт нету, выводим сообщение, если тхт есть то запускаем без сообщение:) Есть много способов это как самый простой)