Что такое MEV-боты и как они зарабатывают на тебе.

Лучший канал по крипте

Присоединяетесь к лучшему СНГ сообществу - Курим Крипту ​

Вступление
​

При торговле щиткоинами вы наверняка вы замечали такого рода транзакции, какие запечатлены на скриншоте. Что можно разглядеть в этом “сэндвиче”: сначала проводится большой buy, далее проходит ещё одна транзакция, а после моментально осуществляется sell с того же кошелька, который произвел buy первым.
Кошелёк, оказавшийся между этих двух транзакций, попал под атаку MEV-бота. Далее подробно о том, что это и как от этого защититься.

Что такое MEV и как он работает?​

MEV или Maximal Extractable Value (Максимальная извлекаемая ценность) - это процесс получения выгоды из блокчейна посредством манипуляции с порядком транзакций в блоке. Данная концепция зародилась давно, но стала набирать обороты после обновления Ethereum, распространяясь при этом и на сеть Solana.
До обновления Ethereum в производстве блока участвовали майнеры, собиравшие транзакции из пула данных в блок, и валидаторы, одобрявшие этот сбор в блок. После обновления состав участников этого процесса изменился, теперь за создание блока отвечают три агента: Билдер, Ретранслятор и Валидатор.
Вкратце разберемся кто есть кто:

1. Билдер блоков получает транзакции от серчеров (см. ниже) и пользователей. Задача билдера состоит в том, чтобы построить наиболее прибыльный блок.
2. Ретранслятор — отвечает за проверку блоков перед их передачей валидаторам. Они проверяют блоки созданные билдерами на достоверность, тем самым защищая валидаторов от спама.
3. Валидатор получает и подтверждает блок, подписывая его своим ключом.

Самой часто используемой стратегией является Сэндвичинг:
Алиса - это мы, Боб - это MEV-бот



Простым языком:

Из-за алгоритмов маркетмейкинга большинства DEX, зная текущее состояние пулов и состояние входящих сделок из пула, можно узнать, как та или иная сделка в блоке повлияет на цену актива. Здесь и открывается возможность покупки и продажи вокруг одной сделки. Например, трейдер увидел в пуле "жирную" транзакцию (будем называть ее целевой) на покупку определенного актива. Зная, что крупная покупка вызовет повышение цены актива, бот отправляет билдеру 2 транзакции: на покупку этого же токена прямо перед осуществлением целевой сделки и на моментальную продажу после проведения целевой сделки.
То есть, когда мы отправляем свою транзакцию на покупку с суммой в 1+ SOL, мы попадаем в поле зрения MEV-ботов, которые атакуют нас, выставляя комиссию больше той, что выбрали мы, а далее отправляют транзакции на покупку и моментальную продажу, то есть просто сдвигая нас назад в очереди в блокчейне - он покупает дешевле нас, следом в сделку заходим мы, и затем бот продает об нас же, всё просто.

Сколько зарабатывают MEV-боты на своих сделках?​

Как показывает эта гистограмма с сайта Eidenphi.io , большинство сделок MEV не приносят прибыли выше $10. И лишь немногие сделки дают прибыль выше $1k.
Как показывает эта гистограмма, большинство сделок MEV не приносят прибыли выше $10. И лишь немногие сделки дают прибыль выше $1000.

Интересный факт:​

30 июля протокол управления активами Curve Finance потерял 62 миллиона долларов в результате взлома. Хакер воспользовался пробелом в коде протокола Vyper и похитил средства из нескольких пулов ликвидности.
Злоумышленнику так и не удалось унести добычу целиком, а почему?
Помешал этому MEV-бот "coffeebabe.eth". Бот определил входящий взлом в пуле ликвидности CRV-ETH и воспроизвел эту же транзакцию, но заплатил за нее более высокую плату за газ (32 доллара в ETH), чтобы получить возможность выполнить свою транзакцию первым. Это позволило сохранить миллионы долларов в ETH, которые были возвращены в Curve, в качестве жеста этичного или “белого” хакинга.
Хотелось бы добавить, что на популярной сегодня площадке pump.fun MEV-боты отсутствуют.

Для упрощения понимания давайте разобьем весь процесс MEV на этапы:​

Этап 1. Наблюдение за транзакциями и выбор подходящих.
Транзакции никогда не выполняются сразу. Они выстраиваются в очередь, чтобы быть отобранными и отправленными на утверждение в составе блока. Они проходят через публичные узлы сети, где серчеры с помощью ботов наблюдают за транзакциями в пуле, чтобы найти те, на которых можно навариться.
Этап 2: симуляция транзакций.
На этом этапе устанавливается, сможет ли выбранная стратегия MEV принести прибыль. Для этого серчеры сначала симулируют транзакции на своих частных узлах. Эти симуляции помогают наблюдать за тем, какое влияние выбранные транзакции окажут на блокчейн.
Шаг 3: Объединение и отправка транзакций.
Если симуляция показала прибыльные результаты, MEV-бот может начать объединять свои транзакции с транзакциями, выбранными из публичного пула. Транзакции должны выполняться в определенном порядке, обеспечивающим максимальный результат в стратегии. Серчеры склоняют валидаторов к одобрению их транзакций раньше других, заплатив более высокую комиссию. Если другие боты предлагают свои пакеты объединенных транзакций, это может привести к “подкупным” войнам. В таком случае возможная прибыль уменьшается, поскольку на одну и ту же возможность претендуют несколько ботов, готовых платить более высокую цену за газ.
Этап 4: Валидаторы одобряют новые блоки.
Валидатор, если транзакции в сети достоверны, одобряет в первую очередь те, которые предлагают более высокие комиссии. Блок добавляется в сеть. Серчеры со своими ботами получают прибыль, а сам валидатор - комиссию.

Как мы можем предостеречся от MEV-ботов?​

В некоторых телеграм-ботах есть функция MEV-Protect - такая защита направляет ваши транзакции через сеттинг частного майнера, тем самым они не передаются в публичный пул, становясь защищенными от взора MEV-ботов. Обычно такие функции требуют дополнительной комиссии, в сети Solana средняя комиссия за опцию MEV Protect составляет 0.01 SOL.
Взглянем на Photon (ref) Photon(ne ref)

Вкладка Quick Buy в Photon (Quick Sell выглядит идентично)
В настройках TROJAN-бота (ref) TROJAN-бота(ne ref) активация производится во вкладке “Settings”.

Спасибо за внимание! Если вы дочитали до этого момента, настоятельно рекомендуем к ознакомлению наши статьи для лучшего понимания и закрепления всего выше описанного:

Удачи и не попадайте под атаки MEV-ботов!

Присоединяетесь к лучшему СНГ сообществу - Курим Крипту ​

Наши статьи​

Статьи

Ультимативный гайд по торговле мемкоинами на Solana 1/2

Ультимативный гайд по торговле мемкоинами на Solana | 2 часть